볼린저 밴드 KOSPI 지수 투자

볼린저 밴드의 상단, 하단, 중심선을 이용한 투자아이디어

 

표준편차를 이용한 지표로

주가는 볼린저 밴드 상단과 하단내에 위치할 확률(표준편차적)이 95%임

볼린저 밴드(20, 2) 설정의 경우

• 중심선: 20일 이동평균선
• 상단선: 20일 이동평균선 + 표준편차x2
• 하단선: 20일 이동평균선 - 표준편차x2

이런식으로 구성된다.

주가가 정규분포를 따른다고 가정한다면, 상단 밴드와 하단 밴드를 벗어날 확률은 각각 2.25%에 불과하며, 밴드 내부에 머무를 확률은 대략 95%에 달한다.

 

표준편차를 3으로 설정할 경우, 볼린저 밴드에서의 주가는 약 99.7% 확률임

0.3%를 가정하여 투자에 적용해 봅니다.

 

볼린저 밴드(20,3)의 설정을 할경우 0.3%의 확률로 주가가 벗어납니다.

이렇게 0.3%를 벗어 났다면 빠른시간내에 밴드 안쪽으로 들어오려고 할것입니다.

 

따라서, 0.3%의 벗어나 확률을 바탕으로 투자할수 있는 범위가 생겨납니다.

 

 

 

영웅문에서 화면번호 0602에서 코스피 선택후 볼린저밴드 선택, 위와 같이 설정하면

아래와 같은 그래프가 만들어집니다.

 

 

 

 

 

 

스케일을 늘려서 보면

하단이 표준편차3을 벗어난 경우가 총 4번

3번, 4번구간으로 볼때(직전 차트를 모두 봐도) 약 2개월~3개우러의 파동을 보입니다.

*파동은 상황에 따라 짧기도 길기도 하네요. 매번 동일하진 않습니다.

 

볼린저밴드 20,3에 해당하는 위치가 

공교롭게도 MSCD상의 지표와 오실레이터와 시그널과 일치하는 부분이 있습니다.

 

MACD 오실레이터가 음에서 양으로 반전,

MACD와 시그널이 하단(0보다 작고)에 위치하면서 반전커브

시그널이 MACD를 돌파하는 구간

이걸 그림으로보면 이렇습니다.

 

따라서, 지표활용 상

1. MACD (20,3)을 뚫는 음봉 발생

2. 거래량 서서히 감소하면서 박스권생성

3. MACD오실레터 양전, MACD>Signal 양전하면서 하단위치

 

이렇게 지수에 대한 매수포지션을 설정할수 있을 것입니다.

 

지수투자에 활용

 

개별종목을 일일히 예측하기란 너무 어렵습니다.

개별종목보다는 느리게 움직이만 전체적으로 방향을 가지고 움직이는 지수투자에 활용한다면

 

매수지점 KOSPI200 레버리지 2x
매도지점 KOSPI200 레버리지 2x 매도, KOSPI200 인버스 레버리지 2x
:반복

 

문제점

 

 

완전벽한 투자는 없습니다.

2번 구간에 대한 대책이 필요합니다.

결국, 이부분은 대응의 영역으로 볼수 있습니다.

개발하락이 발생했고 거래량이 증가 했기때문에 손절라인을 맞춰 대응해야 합니다.

 

 

볼린저밴드의 주가 밴드 확률과 MACD를 활용한 지수투자에 대해 알아 봤습니다.

 

여기 글들은 

제가 이런 아이디어로 투자를 해볼까해서 아이디어를 생각해 본 것이지  이렇게 하라는 의미가 절대 아니니 이런 투자는 권장하지 않습니다.